Анализ кредитных рисков и способы их минимизации
материал

Слайд 1

Министерство образования Московской области Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Ногинский колледж» специальность 38.02.07 «Банковское дело» ПРОЕКТ НА ТЕМУ: Анализ кредитных рисков и способы их минимизации Разработал студент 3 курса Группы 3БДб Гасанов С.Г. Преподаватель Селикатова И.М.

Слайд 2

Актуальность темы заключается в следующем, что кредитные операции являются основной доходообразующей статьей, управление кредитным риском должно находиться в постоянном поле зрения руководства ПАО Сбербанк и системы управления рисками кредитования должно постоянно развиваться совершенствоваться. От качества управления кредитным риском самым непосредственным образом зависит прибыль банка и его финансовая устойчивость.

Слайд 3

Цель проекта: – анализ состояния системы управления кредитными рисками в ПАО Сбербанке России, внесение предложений по совершенствованию путей развития системы управления кредитными рисками.

Слайд 4

Задачи: - изучить теоретические основы сущности банковских рисков и методов их расчетов; - изучить принципы и критерии классификации банковских рисков; - составить характеристику кредитного процесса в ПАО Сбербанк; - изучить проблемы управления кредитными рисками в ПАО Сбербанк - разработать рекомендации по повышению эффективности организации системы управления кредитными рисками.

Слайд 5

Объект исследования: ПАО Сбербанк

Слайд 6

Предмет исследования: – система управления кредитными рисками в ПАО Сбербанке.

Слайд 7

Понятие и виды кредитного риска Кредитный риск - возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств в соответствии с условиями договора .

Слайд 8

Кредитный риск коммерческого банка и методы его расчета Кредитный риск — это риск невозврата или просрочки платежа по банковской ссуде. Основные причины возникновения риска невозврата ссуды: - снижение (утрата) кредитоспособности заемщика; - ухудшение деловой репутации заемщика. Кредитный риск может возникнуть по каждой отдельной ссуде, предоставленной банком, или по всему кредитному портфелю банка (совокупный кредитный риск). Поэтому банку важно разработать кредитную политику — документально оформленную схему организации и систему контроля над кредитной деятельностью.

Слайд 9

Кредитные операции банков сами по себе являются рисковыми, поэтому управление кредитными рисками должно быть нацелено на их снижение, основными методами которого являются: - оценка кредитоспособности заёмщика и установление его кредитного рейтинга; - проведение политики диверсификации ссуд (по размерам, видам, группам заёмщиков); - страхование кредитов и депозитов; - формирование резервов для покрытия возможных потерь по предоставленным ссудам; - формирование эффективной организационной структуры банка в целях минимизации кредитного риска.

Слайд 10

Организационная характеристика ПАО «Сбербанк» Публичное акционерное общество Сбербанк создан в форме акционерного общества открытого типа в соответствии с Законом РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР». Центральный банк Российской Федерации является учредителем и главным акционером Сбербанка (более 50 процентов акций). Более двухсот тысяч физических и юридических лиц считаются его акционерами. По состоянию на 2021 год: 96,9 млн. активных частных клиентов в России; 72,8 млн. активных пользователей Сбербанк Онлайн и СМС-банка; 2,6 млн. активных корпоративных клиентов. В региональную сеть Сбербанка входят 11 территориальных банков с 14 200 подразделениями в 83 субъектах РФ.

Слайд 11

Анализ кредитного риска ПАО Сбербанк Состояние кредитного портфеля банка является одним из важнейших критериев устойчивости кредитной организации и её способности генерировать процентный доход в будущем.

Слайд 12

Управление кредитными рисками в ПАО Сбербанке О существляется на основе Положения по управлению кредитными рисками. Основными методами управления кредитными рисками в Положении выделены следующие: − планирование уровня кредитного риска путем оценки уровня ожидаемых потерь; − внедрение и использование единых процессов оценки и идентификации рисков; − ограничение кредитного риска путем установления лимитов; − структурирование сделок; − управление обеспечением по сделкам на финансовых рынках; − мониторинг и контроль уровня кредитного риска; − формирование резервов для возмещения возможных потерь.

Слайд 13

Динамика ссудной задолженности ПАО «Сбербанк» за 2019-2021гг .

Слайд 14

С труктура кредитного портфеля банка по отдельным группам заёмщиков и категориям качества на 01.01.2021 г.

Слайд 15

Динамика просроченной ссудной задолженности ПАО «Сбербанк» (в процентах)

Слайд 16

Риск и бизнес - это два неразделимых понятия, избежать кредитного риска нельзя, его можно только минимизировать. Только благодаря комплексному подходу к решению проблем безопасности и правильному сочетанию различных ее составляющих можно чувствовать себя в безопасности. Стратегия банка - это способ использования определенных инструментов и методов для реализации политики банка. Кредитная стратегия может заключаться в проведении анализа по следующим основным направлениям: - Оценка и контроль за состоянием кредитного портфеля; - Учет степени риска; - Диверсификация операций банка: по секторам экономики, видам операций и услуг с тем, чтобы снизить общий кредитный риск банка; - Создание резервов на покрытие потерь по кредитам; - Тщательный контроль и надзор за проблемными ссудами.

Слайд 17

Проделанная работа дает возможность понять, что выбранная тема является актуальной, так как изучение кредитных операции являются основной доходообразующей статьей, управление кредитным риском должно находиться в постоянном поле зрения руководства ПАО Сбербанк и системы управления рисками кредитования должно постоянно развиваться совершенствоваться .

Слайд 18

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!